Tab Mix Plusにタブを閉じたときに最後に開いていたタブへ移す機能があったのですが、現時点ではWebExtansionsに対応していないので、代替アドオンを使う必要があります。

Focus Last Selected Tab

https://addons.mozilla.org/ja/firefox/addon/focuslastselectedtab/

Focus Last Selected Tabはタブ移動の機能だけをもったシンプルなアドオンです。

インストールするだけで設定もいらず使えます。